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ETF有追蹤誤差風險嗎?如何產生?


追蹤誤差是指ETF和其基準指數回報表現差異的標準偏差或波幅。產生追蹤誤差的原因包括:

(1)基準指數不需扣除費用,如管理費,ETF需負擔相關費用。

(2)指數調整成份股不須費用,ETF調整成份股須負擔交易費用。

(3)指數調整成份股時,不需考慮交易的層面,但ETF需實際去買進或賣出證券。若調整的成份股出現急速變動時,例如大升、大跌或暫停交易、禁止沽空等等,令致該ETF可能無法實時依其操作策略調整成份股,而造成該ETF成份股與指數成份股差異加大,令追蹤誤差加大。

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