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CME – 纽期金GC周期权

产品代码

OG1,OG2,OG3,OG4,OG5

合约大小

100盎司

我司代码(临时)

OG_WC，OG_WP

合约月份

4个连续周

合约到期日

该周最后一个交易日，凌晨5点(冬令时)/ 4点)(夏令时)

标的合约

GC

期权类型

美式期权

交易时间

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15

最小跳点

0.1 =USD 10

行使价区间

行使价区间	行使价分隔
至少现价上下40个行使价	5
40个以外再随机个数行使价	5

CBOT – 小道指YM期权

产品代码

YM（看涨及看跌期权）

合约单位

一手相同到期月份的小型道琼斯指数季度期货（合约大小：5 美元x 指数期货价格）

合约月份

季度循环月的四个月份（3，6，9，12）

期权类型

美式期权

交易时间

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15 （夏令时）

冬令时延后一小时

合约到期日

合约月份第三个星期五晚上10：30PM(夏令时)

最小跳点

0.2指数点=USD 1，适用于权利金≤4.00 的合约

1指数点=USD 5，适用于权利金>4.00 的合约

行使价区间

EW3

与对应月份期货前结算价相距:	行使价分隔
+50% 至-50%	500
+20% 至-20%	100
+10% 至-10%	50 (两个最近月份)

行使/指派 (exercise/assign)

美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间6:30PM之前均可行使期权。

到期结算

行使期权会产生对应季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

持仓限制

所有合约月份合计的净多仓或空仓 100,000 张合约

CBOE – VIX Option期权

产品代码	VIX（看涨及看跌期权）
合约单位	100美元X 0.05
合约月份	12個連續月
交易时间	周一至周五15:00-21:15; 21:30-4:15 （夏令时）冬令时延后一小时
期权类型	欧式期权
合约最后交易日	合约月份下一个月的第三个周五的前31天（通常是合约月份当月的星期二）。
最小跳点	低于3美元的系列交易的最小刻度为0.05美元（5.00美元）；3美元以上为0.10美元（10.00美元）。
行使价区间	0.50美元，如果执行价低于15美元，如果执行价低于200美元，则为1美元，并且如果执行价高于200美元，则为5美元
到期结算	欧式期权。现金交割，行使結算價值將四捨五入到最接近的0.01 美元。行使將導致在到期後到期日后一个工作日交付現金。行權結算金額等於期權的行權結算價值與行權價格之差乘以100美元。
持仓限制	N.A

小道指周五期权

合约代码	YM1, YM2, YM3, YM4（看涨及看跌期权）
合约单位	标的为1张YM期货，合约大小：5 美元 x 指数期货价格
合约月份	上市第1、2 和4 周的2 份周度合约以及2 个第3 周的合约。没有与季度期权到期日同一周上市的周度合约。
期权类型	系统设定为美式期权
交易时间	周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15 （夏令时）冬令时延后一小时
合约到期日	交易于合约周周五下午4:00（美国东部时间）结束
最小跳点	0.2指数点=USD 1，适用于权利金≤4.00 的合约 1指数点=USD 5，适用于权利金>4.00 的合约
行使价区间	在距到期日（DTE）还有96天以上时，列出高于平值行权价30%和低于平值行权价50%的行权价，增量为1000个指数点，同时动态行权价增量为50个指数点。在距到期日（DTE）少于96天时，额外列出高于平值行权价10%和低于平值行权价20%的行权价，增量为100个指数点。在距到期日（DTE）少于7天时，额外列出高于平值行权价5%和低于平值行权价10%的行权价，增量为50个指数点。
行使/指派 (exercise/assign)	欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。
到期结算	行使期权会产生对应季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行

大豆期权

大豆期权的合约细则（以下均为美国冬令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：OZS（看涨及看跌期权）
合约单位	一手对应月份的 5000 蒲式耳的大豆期货
最小变动价位	1/8 美分每蒲式耳=$6.25
每日涨跌停	±0.70,±1.05,±1.60($/Bu) 交割月则无涨跌停限制
交易时间	周一至周五夏令：8:00开市；20:45-21:30交易暂停；02:20收市冬令：9:00开市，21:45-22:30交易暂停，03:20收市
合约月份	常规期权/序列期权：1,3,5,7,8,9,11 月/等待交易所的决定（目前:13 年 12 月和 14 年 2 月是序列期权）
最后交易日	与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(例如 2014 年 1 月份期权的最后交易日为 2013 年 12 月 27 日)
到期时间	最后交易日当天的芝加哥时间下午 7 点
行使价间距	间距有 20 美分每蒲式耳和 10 美分每蒲式耳
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午 6 点之前均可行使期权。
到期结算	行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。(1 月期权行权变至 1月期货,2 月期权行权变至 3 月期货)
持仓限制	与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓 15，000 张合约）

玉米期权

玉米期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：OZC（看涨及看跌期权）
合约单位	一手对应月份的 5000 蒲式耳的小麦期货
最小变动价位	1/8 美分每蒲式耳=$6.25
每日涨跌停	±$0.4,±$0.6 每蒲式耳，最后交易日则无涨跌停限制
交易时间	周一至周五夏令：8:00开市；20:45-21:30交易暂停；02:20收市冬令：9:00开市，21:45-22:30交易暂停，03:20收市
合约月份	常规期权：3,5,7,9,12 月序列期权：前一个月不是标准期权合约的月份
最后交易日	与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)
到期时间	最后交易日当天的芝加哥时间下午 7 点
行使价间距	所有常规合约行使价间距为 0.1，范围为基准价的 50%浮动。序列期权以及成为最近的第三个合约月份的常规合约的行使价间距则为 0.05，范围为基准价的 25%浮动
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午六点之前均可行使期权。
到期结算	行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 33,000 张合约

小麦期权

小麦期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：OZW（看涨及看跌期权）
合约单位	一手对应月份的 5000 蒲式耳的小麦期货
最小变动价位	1/8 美分每蒲式耳=$6.25
每日涨跌停	±$0.6,±$0.9,±$1.35 每蒲式耳，最后交易日则无涨跌停限制
交易时间	周一至周五夏令：8:00开市；20:45- 21:30交易暂停；02:20收市冬令：9:00开市，21:45-22:30交易暂停，03:20收市
合约月份	常规期权：3,5,7,9,12 月序列期权：前一个月非标准期权合约的月份
最后交易日	与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)
到期时间	最后交易日当天的芝加哥时间下午 7 点
行使价间距	所有常规合约行使价间距为 0.1，范围为基准价的 50%浮动。序列期权以及成为最近的第三个合约月份的常规合约的行使价间距则为 0.05，范围为基准价的 25%浮动
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午六点之前均可行使期权。
到期结算	行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 12,000 张合约

美精铜期权

COMEX 美精铜期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：HXE（看涨及看跌期权
合约单位	一手最临近到期月份的美精铜期货
最小变动价位	$0.0005 每磅=$12.5
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	最近的 2 2 个连续期货合约月份
最后交易日时间	合约月份前一个月的倒数第 4 个交易日，如果该到期日正好是周五或者是交易所假期的前一日，那么到期日将提前一日。
行使价间距	前三个月的行使价间距为$0.01,基准价上下各 20 个，在此基础上再额外的则是用$0.05 上下各 10 个，其他月份如果期货价值少于$2.00,与前三个月的相同，若大于$2.00,则行使价间距为$0.05,基准价上下各 20 个，在此基础上再额外的则是用$0.25 上下各十个。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 4 点前（香港时间凌晨 5 点）执行
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 5000 张合约

白银期权

COMEX 白银期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：SO（看涨及看跌期权）
合约单位	一手最临近到期月份的白银期货
最小变动价位	$0.001 每金衡盎司=$5
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	最近的连续 12 个月，以及之后 60 个月期间内的任何 7 月与 12 月
最后交易日时间	合约月份前一个月的倒数第 4 个交易日，如果该到期日正好是周五或者是交易所假期的前一日，那么到期日将提前一日。
行使价间距	行使价根据基准价向上向下各 40 个$0.25，如果期货价格低于$10.00,则行使价向上向下各 10 个$0.10，
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约）5 张小纳指算一张纳指合约

原油期权

合约代码	季度期权/序列期权：LO（看涨及看跌期权）
合约单位	一手最临近到期月份的原油期货
最小变动价位	0.01=10 美元
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	最近五年的所有连续月份，第六年到第九年的 6 月和 12月
最后交易日时间	原油期货到期日的前三个交易日
行使价间距	以上一日的结算价最近的行使价作为基础，向上向下各20个$0.5，之后再向上向下 10 个$2.5,共 61 个行使价
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日纽约时间下午 5:15 点（香港时间早上 05:15 点）之前均可行使期权。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 20, 000 张合约

欧元期权

欧元期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	EUU
合约单位	一手最临近到期月份的欧元期货 125,000 euro
最小变动价位	0.0001=12.5 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.0005 的合约
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	季度循环月的四个月份，再加三个序列月份。比如现在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，1）
最后交易日时间	季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM
行使价间距	基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 24 个0.005 作为行使价；一般行使价以$0.005 为间距，例如：$1.055，$1.060，$1.065，etc
行使/指派（exercise/assign）	欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	单一月份/所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约 CME reporting level=25 lots

日元期权

日元期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	JPU
合约单位	一手最临近到期月份的日元期货
最小变动价位	0.000001=12.5 美元，适用权利金>0.000005 的合约 0.0000005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.000005 的合约
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	季度期权/序列期权：季度循环月的四个月份，再加三个序列月份
最后交易日时间	季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM
行使价间距	基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 30 个0.00005 作为行使价
行使/指派（exercise/assign）	欧式行权。在到期日，若无相反指示，参照 CME currency fixing price，所有价内期权均被执行,价外期权将会被作废。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及 assignment。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行，价外则会作废。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约 Reportable level:25 lots

英镑期权

英镑期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	GBU
合约单位	一手最临近到期月份的英镑期货
最小变动价位	0.0001=6.25 美元
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	季度期权/序列期权：季度循环月的四个月份，再加三个序列月份
最后交易日时间	季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM行使价间距基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 48 个0.005 作为行使价
行使/指派 (exercise/assign)	欧式行权。在到期日，若无相反指示，参照 CME currency fixing price，所有价内期权均被执行,价外期权将会被作废。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应exercise 及 assignment。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行，价外则会作废。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约 Reportable level：25

瑞郎期权

瑞郎期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	CHU
合约单位	一手最临近到期月份的瑞郎期货
最小变动价位	0.0001=12.5 美元，适用 Premium>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=6.25 美元，适用 Premium≤0.0005 的合约
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	季度循环月的四个月份，再加三个序列月份。
最后交易日时间	季度期权/序列期权：第三个周三之前的第二个星期五10:00PM
行使价间距	基准价格为前一日的结算价，此基础上向上向下 24 个 0.005 作为行使价；一般行使价以$0.005 为间距，例如： $1.055，$1.060，$1.065，etc
行使/指派（exercise/assign）	欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 10000 张合约

黄金期权

COMEX 黄金期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：OG（看涨及看跌期权）
合约单位	一手最临近到期月份的黄金期货
最小变动价位	$0.1 每金衡盎司=$10
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约月份	最近的 20 个连续期货合约月份；当月之后 72 个月期间内的任何 6 月与 12 月
最后交易日时间	合约月份前一个月的倒数第 4 个交易日，如果该到期日正好是周五或者是交易所假期的前一日，那么到期日将提前一日。
行使价间距	以最接近前一日期货结算价的行使价作为基准，向上向下：$5-各 40 个，$10-各 10 个，$25-各 8 个，行使价共117 个。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 6000 张合约

天然气期权

天然气期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	序列期权：ON（看涨及看跌期权）
合约单位	一手对应月份的天然气期货
最小变动价位	0.001 美元/mmBtu=$10
交易时间	周一至周五06:00-第二天05:15,冬令时延后一小时
合约月份	本年度剩余的连续月再加上未来 12 年的连续月
最后交易日	天然气期货到期日的前一个工作日
到期时间	最后交易日当天的芝加哥时间下午 4:15
行使价间距	最近连续三个月合约（81 个行使价）：在 at-the-money price 向上 40 个行使价，向下 20 个行使价，行使价间距为 0.05 美元⁄mmBtu；在以上的行使价最高和最低界限上，再上下各多 10 个行使价，行使价间距为 0.25 美元⁄mmBtu。第四个月往后月份合约（61 个行使价）: 在 at-the-money price 上下各 20 个行使价，行使价间距为 0.05 美元⁄mmBtu；在以上的行使价最高和最低界限上，再上下各多 10 个行使价，行使价间距为 0.25 美元⁄mmBtu。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。
到期结算	行使期权会产生最近月份实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。(1 月期权行权变至 1月期货,2 月期权行权变至 2 月期货)

小标普期权

小型标普 500 指数期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权/序列期权：ES（看涨及看跌期权）
合约单位	一手最临近到期月份的电子小型标普 500 指数季度期货（50 美元 x 电子小型标普 500 指数期货价格）
最小变动价位	0.25 个指数点=12.50 美元，适用于权利金>5.00 的合约 0.05 个指数点=2.50 美元，适用于权利金≤5.00 的合约
交易时间	周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:00，冬令时延后一小时
合约月份	季度期权/序列期权：季度循环月的四个月份，再加三个序列月份。比如现在（季度：6，9，12，3；序列：5，7，8）
最后交易日时间	季度期权：合约月份第三个星期五晚上10：30PM
行使价间距	5 (35天内到期的合约,前结算价+5%至-15%) 10 (前结算价+10% 至-25%) 50 (前结算价+20% 至 -40%) 100 (前结算价+30% 至-50%)
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午 7 点（香港时间早上八点）之前均可行使期权。
到期结算	行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓 28，000 张合约）5 张小标普算一张标普合约

小纳指期权

小型纳斯达克指数期货期权的合约细则（以下均为美国冬令时换算的香港时间）
合约代码	季度期权：NQ（看涨及看跌期权）
合约单位	一手相同到期月份的小型纳斯达克指数季度期货（合约大小：20 美元 x 小型纳斯达克指数期货价格）
最小变动价位	0.25 个指数点=5 美元，适用于权利金>5.00 的合约 0.05 个指数点=1 美元，适用于权利金≤5.00 的合约
交易时间	周一至周五07:00-5:15; 05:30-6:00冬令时延后一小时
合约月份	季度循环月的四个月份（3，6，9，12）
最后交易日时间	合约月份第三个星期五晚上 10：30PM
行使价间距	间距为 10 点,范围为前一日小纳指期货结算价的上下 30%
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在交易期权的任何营业日芝加哥时间下午 7 点（香港时间早上 9 点）之前均可行使期权。
到期结算	行使期权会产生对应季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 50,000 张合约

11 号糖期权

11号糖期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	SB（看涨及看跌期权）
合约单位	一手最临近到期月份的 11 号糖合约（112,000 lb）
最小变动价位	0.01 cent/lb = $11.2
交易时间	周一至周五15:30p.m.-01:00a.m.冬令时延后一小时
合约月份	正常期权：1,3,5,7,10 月以及序列月份 2,4,6,8,9,11,12.正常期权1 月的期权的相关期货是 3 月期货，而序列月份期权的相关期货则是之后最近的到期月期货
最后交易日时间	期权交割月前一月的 15 号，若 15 号为假期，则为 15 号的下一个交易日
行使价间距	$0.25 cents
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5点）所有价内期权均被执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	5000 张

美元指数期权

美元指数期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	DX（看涨及看跌期权）
合约单位	$1,000*INDEX
最小变动价位	0.005=USD5.00
交易时间	08:00-05:00 周一06:00 开市冬令时延后一小时
合约月份	连续 4 个季月 3,6,9,12 和最近的两个日历月(序列期权)；对于序列期权,期权对应的期货合约是下一个季度期货月份。举例来说：现在有的期权合约是 1804，1805，1806，1809， 1812，1903，其中 1806，1809，1812，1903 常规期权对应的期货合约就是它本身，但是其中序列期权合约 1804，1805 对应的期货合约是 1806.
最后交易日时间	合约到期月份的當月第三個星期三之前第二個星期五
行使价间距	0.5 ；报价：小数点后三位
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5点）所有价内期权均被执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	无

棉花期权

棉花期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	CT（看涨及看跌期权）
合约单位	50,000 磅
最小变动价位	0.01cent=USD5
交易时间	9：00-02：20 最后交易日当天交易至 02：20 冬令时延后一小时
合约月份	常规期权：3，5，7，10，12；序列期权：1，9，11；9 月和 11 月的序列期权对应 12 月的期货合约；1 月序列期权对应的是 3 月的期货合约。
最后交易日时间	详见交易所网站 https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=254#expiry 常规期权：对应期货月份首次通知日之前 5 个工作天的上一个周五序列期权：期权合约前一个月份的第三个周五
行使价间距	1 美分；报价：1 美分、1/100 美分
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5 点）所有价内期权均被执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	现货月 300 张单一月份 5000 张所有月份 5000 张

咖啡期权

咖啡期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	KC（看涨及看跌期权）
合约单位	37,500 磅
最小变动价位	0.01cent=USD 3.75
交易时间	16：15-01：30 冬令时延后一小时
合约月份	常规期权：3，5，7，9，12 序列期权:1,2,4,6,8,10,11 (系列期权的标的物是下一个月份)
最后交易日时间	详见交易所网站 https://www.theice.com/products/14/Coffee-C-Options 合约月份前一个月的第二个周五
行使价间距	0.025 美分
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。在期权的最后交易日纽约时间下午 5 点（香港时间早上 5 点）所有价内期权均被执行。
到期结算	行使期权会产生最近的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	现货月 500 张单一月份 5000 张所有月份 5000 张

香港交易所-恒生指数期权

产品代码

HSI

合约大小

HKD 50* 指数

合约月份

短期期权:现月,下三个月及之后的三个季月
长期期权:之后五个六月及十二月合约月份

标的合约

对应月恒生指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00

到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

合约到期日

该月最后倒数第二个营业日

最小跳点

1指数点=HKD 50

行使价区间

短期期权：

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

长期期权：

指数点：	行使价分隔
低于5000点	100
5000点—20000点	200
20000点或以上	400

香港交易所-H股指数期权

产品代码

HHI

合约大小

HKD 50* 指数

合约月份

短期期权:现月,下三个月及之后的三个季月
长期期权:之后三个六月及十二月合约月份

标的合约

对应月H股指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 &17:15-03:00

到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

合约到期日

该月最后倒数第二个营业日

最小跳点

1指数点=HKD 50

行使价区间

短期期权：

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

长期期权：

指数点：	行使价分隔
低于5000点	100
5000点—20000点	200
20000点或以上	400

港交所美元兑人民币期权的合约细则

港交所美元兑人民币期权的合约细则（以下均为香港时间）

合约代码

CUS

合约大小

100,000美元

最小变动价位

0.0001=10人民币

交易时间

上午9时至下午4时30分（最后交易日的交易时间到上午11时正）

合约月份

现月、下三个月及之后的四个季月（即三月、六月、九月及十二月）

最后交易日时间

最后结算日之前两个香港营业日

最后结算日

合约月份的第三个星期三

行使价间距

行使价间距设定为0.05

行使/指派（exercise/assign）

欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。

到期结算
（*注意：我司暂不支持人民币期货的实物交割，客户需要在最后交易日前将对应期权合约做平仓处理。）

行使期权会实物交割。在最后交易日，价内期权将被自动执行。正式结算价由香港财资市场公会在到期日上午 11 时 30分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率。交收方式请见下表

	持有人	沽出人
认购期权	以最后结算价值计算的人民币支付	美元交付
认沽期权	美元交付	以最后结算价值计算的人民币支付

香港交易所-小型恒生指数期权

产品代码

MHI

合约大小

HKD 10* 指数

合约月份

现月,下月及之后的两个季月

标的合约

对应月小型恒生指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00

到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

合约到期日

该月最后倒数第二个营业日

最小跳点

1指数点=HKD 10

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

香港交易所-小型H股指数期权

产品代码

MCH

合约大小

HKD 10* 指数

合约月份

现月,下月及之后的两个季月

标的合约

对应月小型H股指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

合约到期日

该月最后倒数第二个营业日

最小跳点

1指数点=HKD 10

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

香港交易所-恒生指数周期权

产品代码

HSI

我司代码(临时)

HSI_WC HSI_WP

合约大小

HKD 50* 指数

合约月份

当周和下周(若周期权到期日跟月期权一样,则没有该周期权)

标的合约

恒指期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00
(若到期日为圣诞前夕,新年前夕,农历新年前夕,则只有上午交易时段)

合约到期日

该周最后一个交易日

最小跳点

1指数点=HKD50

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

香港交易所-中国企业指数周期权

产品代码

HHI

我司代码(临时)

HHI_WC HHI_WP

合约大小

HKD 50* 指数

合约月份

当周和下周(若周期权到期日跟月期权一样,则没有该周期权)

标的合约

国企指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00
(若到期日为圣诞前夕,新年前夕,农历新年前夕,则只有上午交易时段)

合约到期日

该周最后一个交易日

最小跳点

1指数点=HKD50

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于 5000 点	50
5000 点—20000 点	100
20000 点或以上	200

CME – 小标普ES周期权

产品代码

EW1,EW2,EW3,EW4

我司代码(临时)

ES_WC ES_WP

合约大小

USD 50* 指数

合约月份

EW1, EW2, EW4系列中最近的4个周期权和3个最近的EW3

标的合约

ES

期权类型

欧式期权

交易时间

周一至周五06:00-4:15; 04:30-5:15 冬令时延后一小时

合约到期日

该周最后一个交易日，凌晨5点(冬令时)/ 4点)(夏令时)

最小跳点

0.25指数点=USD 12.50

行使价区间

EW3

与对应月份期货前结算价相距:	行使价分隔
+30% 至 -50%	100
+20% 至 -40%	50
+10% 至 -25%	10
+5% 至 -15% (到期日前的35天)	5

EW1, 2, 4

与对应月份期货前结算价相距:	行使价分隔
+30% 至 -50%	100
+20% 至 -40%	50
+10% 至 -25%	10
+5% 至 -15%	5

澳元期权

澳元期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	ADU
合约单位	一手最临近到期月份的澳元期货 100,000 Australian dollars
最小变动价位	0.0001=10 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=5 美元，适用权利金≤0.0005 的合约
交易时间	周一至周五 06:00-5:00 冬令时延后一小时
合约月份	季度循环月的四个月份，再加八个序列月份。比如现在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，12…）
最后交易日时间	季度期权/序列期权：合约月份第三个周三之前的第二个星期五10:00PM
行使价间距	基准价格为前一日对应期货的结算价，此基础上向上向下各8个0.0025差价作为行使价，以及额外的上下各8个0.005的差价做为行使价。
行使/指派（exercise/assign）	欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	单一月份/所有合约月份合计的净多仓或空仓 6000 张合约 CME reporting level=25 lots

加元期权

加元期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	CAU
合约单位	一手最临近到期月份的加元期货100,000 Canadian dollars
最小变动价位	0.0001=10 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005=5 美元，适用权利金≤0.0005 的合约
交易时间	周一至周五 06:00-5:00 冬令时延后一小时
合约月份	季度循环月的四个月份，再加八个序列月份。比如现在 9月 29 日（季度：12，3，6，9；序列：10，11，12…）
最后交易日时间	季度期权/序列期权：合约月份第三个周三之前的第二个星期五10:00PM
行使价间距	基准价格为前一日对应期货的结算价，此基础上向上向下各8个0.0025差价作为行使价，以及额外的上下各8个0.005的差价做为行使价。
行使/指派（exercise/assign）	欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。参照 CME currency fixing price。在第二日对应期货开盘前的至少 45 分钟前完成对应 exercise 及assignment。
到期结算	行使期权会产生最近季度实物结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	单一月份/所有合约月份合计的净多仓或空仓 6000 张合约 CME reporting level=25 lots

钯金期权

COMEX 鈀金期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	PAO
合约单位	一手对应月份的鉑金期货
最小变动价位	$0.1 每金衡盎司=$10
交易时间	周一至周五 06:00-05:00 冬令时延后一小时
合约月份	最近3个连续月; 接下来三个季月
最后交易日时间	合约月份前一个月的第3个星期三，如果当天为假期，则提前一个工作日
行使价间距	行使价根据基准价向上向下各 40 个$5.0，然后在最近的3个月内，然后再5.00美元增幅的最高和最低价之上和之下的6个行情，以每金衡盎司价格递增25.00美元。在4个月以上的价格水平之上和之下，至少有5个价格为每金衡盎司价格上涨5.00美元的价格。所有月份的动态行权价，在预先列出的最高和最低行权价上下分别为每金衡盎司5.00美元。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 100 张合约

白金期权

COMEX 白金期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	PO
合约单位	一手对应月份的白金期货
合约月份	最近3个连续月; 接下来三个季月
最后交易日时间	合约月份前一个月的第3个星期三，如果当天为假期，则提前一个工作日
行使价间距	行使价根据基准价向上向下各 30 个$5.0，然后在最近的3个月内，然后再5.00美元增幅的最高和最低价之上和之下的4个行情，以每金衡盎司价格递增25.00美元。在4个月以上的价格水平之上和之下，至少有5个价格为每金衡盎司价格上涨5.00美元的价格。所有月份的动态行权价，在预先列出的最高和最低行权价上下分别为每金衡盎司5.00美元。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 50 张合约
最小变动价位	$0.1 每金衡盎司=$5
交易时间	周一至周五 06:00-05:00 冬令时延后一小时

豆油期权

CBT 豆油期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	OZL
合约单位	一手最临近到期月份的豆油期货
最小变动价位	0.005美分=3美元
交易时间	周一至周五 08:00-20:45; 21:30-2:20 冬令时延后一小时
合约月份	最近2个连续月; 接下来的1,3,5,7,8,9,10,12月份中的10个月，在交易月为5月时有一个额外的9月合约，在交易月为11月时有一个额外的12月合约
最后交易日时间	与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)
行使价间距	所有常规合约行使价间距为 0.5美分，范围为基准价的50%浮动。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 8000张合约

十年国债期权

CME十年国债期货期权的合约细则（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	OZN
合约单位	一手最临近到期月份的十年国债期货
最小变动价位	1/64 = $15.625
交易时间	周一至周五 06:00-05:00 冬令时延后一小时
合约月份	3个季月和3个系列合约，系列合约行权为最近的季月期货合约，季月行权为对应的季月期货合约
最后交易日时间	与期权合约月份的前一个月的最后一个营业日至少提前两个营业日的最后一个星期五(星期五如非营业日，则提前到前一个营业日)
行使价间距	最近月份（季月或者系列）的合约行使价差距间距为1/4，行使价的范围至少包括最接近当前期货价格的行使价往上50个行使价以及往下50个行使价。其他所有月份的合约行使价间距为1/2，行使价的范围至少包括最接近当前期货价格的行使价往上50个行使价以及往下50个行使价。
行使/指派（exercise/assign）	美式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行。若要行使，则需要在芝加哥时间下午 3 点前（香港时间凌晨 4 点）执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度的期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
交割方式	实物
持仓限制	所有合约月份合计的净多仓或空仓 7500张合约

微型E-迷你标普500期货期权

微型E-迷你标普500期货期权的合约细则(以下均为美国夏令时换算的香港时间)
合约代码	季度合约：MES；月底到期合约：EX；周度合约：EX1-EX4
合约单位	一手最临近到期月份的MES期货合约（5 美元 x MES期货价格）
最小变动价位	0.25个指数点=1.25 美元，适用于权利金>5.00 的合约 0.05个指数点=0.25 美元，适用于权利金≤5.00 的合约
交易时间	周一至周五 06:00-05:00(04:15-04:30暂停交易) 冬令时延后一小时
合约月份	（美式）两个连续季月（欧式）3个连续的月底到期合约（欧式）五个合约（最近的第1、2、4周，和最近的两个第3周）
行使价间距	在标的期货合约前一日结算价的+30%至-50%范围内，上市执行价格间距为100个指数点的倍数在标的期货合约前一日结算价的+20%至-40%范围内，上市执行价格间距为50个指数点的倍数当标的期货合约成为第二个到期的合约时，在标的期货合约前一日结算价的+10%至-25%范围内，上市执行价格间距为10个指数点的倍数当标的期货合约还有35天或者5周到期时，在标的期货合约前一日结算价的+5%至-15%范围内，上市执行价格间距为5个指数点的倍数
行使/指派（exercise/assign）	季度合约：美式（每个交易日18:30之前都能行权）；周期权，月期权：欧式执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓60,000 张合约）
最后交易日时间	（美式）第三个周五的 21:30 （欧式）合约月份最后一个工作日 16:00

微型E-迷你纳斯达克100期货期权

微型E-迷你纳斯达克100期货期权（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	季度合约：MNQ；月末到期合约：MQE；周度合约：MQ1-MQ4
合约单位	一手最临近到期月份的MNQ期货合约（2 美元 x MNQ期货价格）
最小变动价位	0.25个指数点=0.50 美元，适用于权利金>5.00 的合约 0.05个指数点=0.10 美元，适用于权利金≤5.00 的合约
交易时间	周一至周五 06:00-05:00(04:15-04:30暂停交易) 冬令时延后一小时
合约月份	（美式）两个连续季月（欧式）3个连续的月底到期合约（欧式）五个合约（最近的第1、2、4周，和最近的两个第3周）
最后交易日时间	（美式）第三个周五的21:30 （欧式）合约月份最后一个工作日16:00
行使价间距	在标的期货合约前一日结算价的+30%至-50%范围内，上市执行价格间距为100个指数点的倍数距离到期日最近的三个标的期货合约，在标的期货合约前一日结算价的+10%至-20%范围内，上市执行价格间距为10个指数点的倍数
行使/指派（exercise/assign）	季度合约：美式（每个交易日18:30之前都能行权）；周期权，月期权：欧式执行。
到期结算	行使期权会产生最近季度现金结算期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。
持仓限制	与标准型合约共同计算（所有合约月份合计的净多仓或空仓250,000 张合约）

CME比特币期权

CME比特币期货期权（以下均为美国夏令时换算的香港时间）
合约代码	BTC
合约单位	一张比特币期货合约（合约大小为5个比特币）
最小变动价位	5/bitcoin=25USD
交易时间	周一至周五 06:00-05:00 冬令时延后一小时
合约月份	欧式期权 6个连续月份以及额外的两个12月份合约（如果6个连续月中包括了一个12月份合约，则额外只有1个12月份合约）
最后交易日时间	合约月份最后一个周五伦敦时间4:00PM（周五必须是伦敦和美国的工作日，否则就提前一个工作日）
行使价间距	临近2个月合约最低间距为50
行使/指派（exercise/assign）	欧式执行。
到期结算	价内行使期权会产生最近季度现金结算比特币期货合约头寸。在最后交易日，价内期权将被自动执行。

香港交易所-恒生科技指数期权

产品代码

HTI

合约大小

HKD 50* 指数

合约月份

短期期权:现月,下个月及之后的2个季月

标的合约

对应月恒生科技指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

9:15-12:00 & 13:00-16:30 & 17:15-03:00
到期合约月份在合约到期日收市时间为16:00

合约到期日

该月最后倒数第二个营业日

最小跳点

1指数点=HKD 50

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

香港交易所- MSCI 中国自由（美元）指数期权

产品代码

MCF

合约大小

USD 5* 指数

合约月份

现月,下个月及之后的4个季月

标的合约

对应月MSCI中国自由（美元）指数期货

期权类型

欧式期权

交易时间

上午9 时正至下午4 时30 分

合约到期日

该月的最后营业日之前一个香港营业日，而该日同时为通用营业日，即相关指数的所有成分股在该日都适用于交易。
如到期日⁄最后交易日并不是一个通用营业日，到期日⁄最后交易日为前一个通用营业日的香港营业日

最小跳点

2指数点=USD 10

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于5000点	50
5000点—20000点	100
20000点或以上	200

香港交易所- MSCI 台灣（美元）指數期權

产品代码

MTW

合约大小

USD 100* 指数

合约月份

现月,下个月及之后的4个季月

标的合约

对应月MSCI 台灣（美元）指數期貨

期权类型

欧式期权

交易时间

上午 8 時 45 分至下午 4 時 30 分

合约到期日

该月的最后营业日之前一个香港营业日。如果该到期日⁄最后交易日为台湾公众假期，
到期日⁄最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及台湾的营业日。

最小跳点

0.1指数点=USD 10

行使价区间

指数点：	行使价分隔
低于200点	1
200点—500点	2
500点-1000点	5
1000点或以上	10

天然气欧式期权

合约代码	LNE (看涨及看跌期权)
合约单位	一手对应月份的天然气期货
最小变动价位	0.001 美元/mmBtu=$10
交易时间	周一至周五 06:00 - 第二天 05:00,冬令时延后一小时
合约月份	本年度剩余的连续月再加上未来12年的连续月
最后交易日	天然气期货到期日的前一个工作日
行使价间距	在at-the-money price 向上向下各100个执行价格，行便价间距为0.05 美元/mmBtu; 在以上的行使价最高和最低界限上，再上下各多40个行使价，行使价间距为0.25 美元/mmBtu
行使/指派 (exercise/assign)	欧式行权。在到期日，若无相反指示，所有价内期权均被执行
到期结算	现金交割

EUREX ODAX期权

产品代码	ODAX (看涨及看跌期权)
合约单位	合约大小: 5欧元x指数价格
合约月份	最多60个月: 最近三个连续日历月，其后三月、六月、九月和十二月周期的十个季度月，以及其后十二月周期的两个年度月
期权类型	欧式期权
交易时间	夏令14:50-23:30最后交易日 18:00 收盘，冬令时延后一-小时
合约最后交易日	合约月份第三个周五，如为假期则往前一天
最小跳点，高于权利金阈值I的最小价格变化(>25)，高于权利金阈值II的最小价格变化(>250)	0.1= 0.5欧元， 0.5= 2.5欧元， 1= 5欧元，
行使价区间	剩余交易时间<=3个月,间隔50欧元剩余交易时间4-12个月,间隔100欧元剩余交易时间13-24个月,间隔200欧元
行使/指派 (exercise/assign)	欧式期权
到期结算	现金结算，最后交易日就是最后结算日
持仓限制	N.A.

EUREX OESX 期权

产品代码	OESX (看涨及看跌期权)
合约单位	一手相同到期月份的FESX期货(合约大小: 10 欧元x指数期货价格)
合约月份	24个月内，3个连续月，以及接着的三个(3,6,9,12) 季月，以及接着的2个(6,12的)半年月份
期权类型	欧式期权
交易时间	夏令14:50-23:30，最后交易日18:00 收盘，冬令时延后一小时
合约最后交易日	合约月份第三个周五，如为假期则往前一天
最小跳点	0.1=1欧元
行使价区间	剩余交易时间<=3个月,间隔25欧元，剩余交易时间4-6个月,间隔25欧元，剩余交易时间6-24个月,间隔50欧元，
行使/指派(exerciselassign)	欧式期权
到期结算	现金结算，最后交易日就是最后结算日
持仓限制	N.A.

小标普ES 周1/2/3/4期权

交易所产品代码	E1A(当月第1周周1),E2A(第2周周1),E3A(第3周周1),E4A(第4周周1),E5A(第5周周1) E1B(当月第1周周2),E2B(第2周周2),E3B(第3周周2),E4B(第4周周2),E5B(第5周周2) E1C(当月第1周周3),E2C(第2周周3),E3C(第3周周3),E4C(第4周周3),E5C(第5周周3) E1D(当月第1周周4),E2D(第2周周4),E3D(第3周周4),E4D(第4周周4),E5A(第5周周4)
我司代码(临时)	EW_C_E1A, EW_C_E2A, EW_C_E3A, EW_C_E4A, EW_C_E5A EW_C_E1B, EW_C_E2B, EW_C_E3B, EW_C_E4B, EW_C_E5B EW_C_E1C, EW_C_E2C, EW_C_E3C, EW_C_E4C, EW_C_E5C EW_C_E1D, EW_C_E2D, EW_C_E3D, EW_C_E4D, EW_C_E5D EW_P_E1A, EW_P_E2A, EW_P_E3A, EW_P_E4A, EW_P_E5A EW_P_E1B, EW_P_E2B, EW_P_E3B, EW_P_E4B, EW_P_E5B EW_P_E1C, EW_P_E2C, EW_P_E3C, EW_P_E4C, EW_P_E5C EW_P_E1D, EW_P_E2D, EW_P_E3D, EW_P_E4D, EW_P_E5D
合约大小	E-mini S&P 500 futures contract * 1
合约月份	每周合约列出5周在到期周合约最后交易日之前的一个工作日列出新的周合约如果到期日与月底选择权到期日相同，则不会列出每周合约
标的合约	ES
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五06:00-5:00，冬令时延后一小时
合约到期日	合约周的对应周几为最后交易日的凌晨4点(夏令时)/ 5点(冬令时)
最小跳点	0.25指数点=USD 12.50 Reduced Tick: 0.05 index points = $2.50 for premium at or below 10.00 index points
行使价区间	CAB: 0.05 index points =$2.50 CME ClearPort:. Outright: 0.05 index points =$2.50

小纳指NQ 周1/2/3/4期权

交易所产品代码	Q1A(当月第1周周1),Q2A(第2周周1),Q3A(第3周周1),Q4A(第4周周1),Q5A(第5周周1) Q1B(当月第1周周2),Q2B(第2周周2),Q3B(第3周周2),Q4B(第4周周2),Q5B(第5周周2) Q1C(当月第1周周3),Q2C(第2周周3),Q3C(第3周周3),Q4C(第4周周3),Q5C(第5周周3) Q1D(当月第1周周4),Q2D(第2周周4),Q3D(第3周周4),Q4D(第4周周4),Q5A(第5周周4)
我司代码(临时)	QN_C_Q1A, QN_C_Q2A, QN_C_Q3A, QN_C_Q4A, QN_C_Q5A QN_C_Q1B, QN_C_Q2B, QN_C_Q3B, QN_C_Q4B, QN_C_Q5B QN_C_Q1C, QN_C_Q2C, QN_C_Q3C, QN_C_Q4C, QN_C_Q5C QN_C_Q1D, QN_C_Q2D, QN_C_Q3D, QN_C_Q4D, QN_C_Q5D QN_P_Q1A, QN_P_Q2A, QN_P_Q3A, QN_P_Q4A, QN_P_Q5A QN_P_Q1B, QN_P_Q2B, QN_P_Q3B, QN_P_Q4B, QN_P_Q5B QN_P_Q1C, QN_P_Q2C, QN_P_Q3C, QN_P_Q4C, QN_P_Q5C QN_P_Q1D, QN_P_Q2D, QN_P_Q3D, QN_P_Q4D, QN_P_Q5D
合约大小	E-mini Nasdaq-100 futures contract * 1
合约月份	每周合约列出 5 周。在到期周合约最后交易日之前的一个工作日列出新的周合约。如果到期日与月底选择权到期日相同，则不会列出每周合约。
标的合约	NQ
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五06:00-5:00，冬令时延后一小时
合约到期日	合约周的对应周几为最后交易日的凌晨4点(夏令时)/ 5点(冬令时)
最小跳点	0.25指数点=USD 5 Reduced Tick: 0.05 index points ($1.00) for premium at or below 5.00 index points ($100.00)
行使价区间	CAB: 0.05 index points ($1.00) CME ClearPort: Outright: 0.05 index points = $1.00

迷你罗素2000指数期权（美式）

合约代码	RTY_C RTY_P（CME交易所代码RTO）
合约单位	1张迷你罗素2000指数期货（USD50*罗素2000指数）
合约月份	连续 5 个季度上市的季度合约（3 月、6 月、9 月、12 月）、2 个附加 6 月合约月份和 4 个附加 12 月合约月份
期权类型	美式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00 -05:00 冬令：07:00 -06:00
合约最后交易日	交易于合约月份第三个星期五美国东部时间上午9:30 结束
最小跳点	0.1=5USD（期权价格大于5个指数点） 0.05=2.5USD（期权价格小于5个指数点）
行使价区间	列出高于平值行权价40%的行权价，低于平值行权价80%的行权价，间隔为100个指数点，同时提供动态行权价，间隔为5个指数点。基于到期日（DTE）的附加行权价剩余少于96天到期：列出高于平值行权价15%的行权价，低于平值行权价20%的行权价，间隔为50个指数点。剩余少于66天到期：列出高于平值行权价7%的行权价，低于平值行权价14%的行权价，间隔为25个指数点。剩余少于7天到期：列出高于平值行权价5%的行权价，低于平值行权价7%的行权价，间隔为10个指数点。剩余少于1天到期：列出高于平值行权价3%的行权价，低于平值行权价6%的行权价，间隔为5个指数点。
行使/指派 (exercise/assign)	与对应期货相同的最后交易日和交易时间。现金交割。
到期结算	现金结算，最后交易日就是最后结算日
持仓限制	N.A

大豆周1/2/3/4/5期权

交易所产品代码	1SA(当月第1周周1),2SA(第2周周1),3SA(第3周周1),4SA(第4周周1),5SA(第5周周1) 1SB(当月第1周周2),2SB(第2周周2),3SB(第3周周2),4SB(第4周周2),5SB(第5周周2) 1SC(当月第1周周3),2SC(第2周周3),3SC(第3周周3),4SC(第4周周3),5SC(第5周周3) 1SD(当月第1周周4),2SD(第2周周4),3SD(第3周周4),4SD(第4周周4),5SD(第5周周4) ZS1 (当月第1周周5),ZS2(第2周周5),ZS3(第3周周5),ZS4(第4周周5),ZS5(第5周周5)
我司代码(临时)	ZSSA_C_W1, ZSSA_C_W2, ZSSA_C_W3, ZSSA_C_W4, ZSSA_C_W5 ZSSB_C_W1, ZSSB_C_W2, ZSSB_C_W3, ZSSB_C_W4, ZSSB_C_W5 ZSSC_C_W1, ZSSC_C_W2, ZSSC_C_W3, ZSSC_C_W4, ZSSC_C_W5 ZSSD_C_W1, ZSSD_C_W2, ZSSD_C_W3, ZSSD_C_W4, ZSSD_C_W5 ZSZS_C_W1, ZSZS_C_W2, ZSZS_C_W3, ZSZS_C_W4, ZSZS_C_W5 ZSSA_P_W1, ZSSA_P_W2, ZSSA_P_W3, ZSSA_P_W4, ZSSA_P_W5 ZSSB_P_W1, ZSSB_P_W2, ZSSB_P_W3, ZSSB_P_W4, ZSSB_P_W5 ZSSC_P_W1, ZSSC_P_W2, ZSSC_P_W3, ZSSC_P_W4, ZSSC_P_W5 ZSSD_P_W1, ZSSD_P_W2, ZSSD_P_W3, ZSSD_P_W4, ZSSD_P_W5 ZSZS_P_W1, ZSZS_P_W2, ZSZS_P_W3, ZSZS_P_W4, ZSZS_P_W5
合约大小	1份期货合约为5000蒲式耳
合约月份	连续三周列出每周合约。每月期权到期当周没有列出每周合约
标的合约	ZS
期权类型	美式期权
交易时间	周一至周五夏令：8:00-20:45 21:30-02:20 冬令：9:00-21:45 22:30-03:20
合约到期日	交易在合约周的星期一/二/三/四/五结束。如果合约周的星期一/二/三/四/五不是工作日，则将上市下一周的合约
最小跳点	每蒲式耳 1/8 美分（0.00125）= $6.25

白银周1/2/3/4/5期权

交易所产品代码	M1S(当月第1周周1),M2S(第2周周1),M3S(第3周周1),M4S(第4周周1),M5S(第5周周1) S1T(当月第1周周2),S2T(第2周周2),S3T(第3周周2),S4T(第4周周2),S5T(第5周周2) W1S(当月第1周周3),W2S(第2周周3),W3S(第3周周3),W4S(第4周周3),W5S(第5周周3) R1S(当月第1周周4),R2S(第2周周4),R3S(第3周周4),R4S(第4周周4),R5S(第5周周4) SO1 (当月第1周周5),SO2(第2周周5),SO3(第3周周5),SO4(第4周周5),SO5(第5周周5)
我司代码(临时)	SIMS_C_W1, SIMS_C_W2, SIMS_C_W3, SIMS_C_W4, SIMS_C_W5 SIST_C_W1, SIST_C_W2, SIST_C_W3, SIST_C_W4, SIST_C_W5 SIWS_C_W1, SIWS_C_W2, SIWS_C_W3, SIWS_C_W4, SIWS_C_W5 SIRS_C_W1, SIRS_C_W2, SIRS_C_W3, SIRS_C_W4, SIRS_C_W5 SISO_C_W1, SISO_C_W2, SISO_C_W3, SISO_C_W4, SISO_C_W5 SIMS_P_W1, SIMS_P_W2, SIMS_P_W3, SIMS_P_W4, SIMS_P_W5 SIST_P_W1, SIST_P_W2, SIST_P_W3, SIST_P_W4, SIST_P_W5 SIWS_P_W1, SIWS_P_W2, SIWS_P_W3, SIWS_P_W4, SIWS_P_W5 SIRS_P_W1, SIRS_P_W2, SIRS_P_W3, SIRS_P_W4, SIRS_P_W5 SISO_P_W1, SISO_P_W2, SISO_P_W3, SISO_P_W4, SISO_P_W5
合约大小	5,000 金衡盎司
合约月份	每周合约列出为期4周。没有与月度期权相同到期日的每周合约。如果到期日不是工作日，则不列出每周合约
标的合约	SI
期权类型	美式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的周一/二/三/四/五美国东部时间下午1:25结束。
最小跳点	每盎司0.001 = 5.00美元

SGXQ – NK225期权

交易所产品代码	CNK,PNK
我司代码(临时)	NK_C,NK_P
合约大小	1 x 日经225 指数期货合约
合约月份	6 个最近的连续月份和32 个最近的季度月
标的合约	NK
期权类型	欧式期权
交易时间	T session: 7.30am –15.00 pm T+1 session: 15.10 pm – 5.15 am
合约到期日	合约当月第二个周五之前的一天。
最小跳点	1 个指数点(500)
到期结算	现金结算

澳元周1/2/3/4/5期权

交易所产品代码	MA1(当月第1周周1),MA2(第2周周1),MA3(第3周周1),MA4(第4周周1),MA5(第5周周1) TA1(当月第1周周2),TA2(第2周周2),TA3(第3周周2),TA4(第4周周2),TA5(第5周周2) WA1(当月第1周周3),WA2(第2周周3),WA3(第3周周3),WA4(第4周周3),WA5(第5周周3) SA1(当月第1周周4),SA2(第2周周4),SA3(第3周周4),SA4(第4周周4),SA5(第5周周4) 1AD (当月第1周周5),2AD(第2周周5),3AD(第3周周5),4AD(第4周周5),5AD(第5周周5)
我司代码(临时)	6AMA_C_W1, 6AMA_C_W2, 6AMA_C_W3, 6AMA_C_W4, 6AMA_C_W5 6ATA_C_W1, 6ATA_C_W2, 6ATA_C_W3, 6ATA_C_W4, 6ATA_C_W5 6AWA_C_W1, 6AWA_C_W2, 6AWA_C_W3, 6AWA_C_W4, 6AWA_C_W5 6ASA_C_W1, 6ASA_C_W2, 6ASA_C_W3, 6ASA_C_W4, 6ASA_C_W5 6AAD_C_W1, 6AAD_C_W2, 6AAD_C_W3, 6AAD_C_W4, 6AAD_C_W5 6AMA_P_W1, 6AMA_P_W2, 6AMA_P_W3, 6AMA_P_W4, 6AMA_P_W5 6ATA_P_W1, 6ATA_P_W2, 6ATA_P_W3, 6ATA_P_W4, 6ATA_P_W5 6AWA_P_W1, 6AWA_P_W2, 6AWA_P_W3, 6AWA_P_W4, 6AWA_P_W5 6ASA_P_W1, 6ASA_P_W2, 6ASA_P_W3, 6ASA_P_W4, 6ASA_P_W5 6AAD_P_W1, 6AAD_P_W2, 6AAD_P_W3, 6AAD_P_W4, 6AAD_P_W5
合约大小	一份价值100,000澳元的期货合约
合约月份	连续四周列出的每周合约
标的合约	6A
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的星期一/二/三/四/五上午9:00（中部时间）结束
最小变动价位	0.0001=10 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=5 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

英镑周1/2/3/4/5期权

交易所产品代码	MB1(当月第1周周1),MB2(第2周周1),MB3(第3周周1),MB4(第4周周1),MB5(第5周周1) TG1(当月第1周周2),TG2(第2周周2),TG3(第3周周2),TG4(第4周周2),TG5(第5周周2) WG1(当月第1周周3),WG2(第2周周3),WG3(第3周周3),WG4(第4周周3),WG5(第5周周3) SB1(当月第1周周4),SB2(第2周周4),SB3(第3周周4),SB4(第4周周4),SB5(第5周周4) 1BP (当月第1周周5),2BP(第2周周5),3BP(第3周周5),4BP(第4周周5),5BP(第5周周5)
我司代码(临时)	6BMB_C_W1, 6BMB_C_W2, 6BMB_C_W3, 6BMB_C_W4, 6BMB_C_W5 6BTG_C_W1, 6BTG_C_W2, 6BTG_C_W3, 6BTG_C_W4, 6BTG_C_W5 6BWG_C_W1, 6BWG_C_W2, 6BWG_C_W3, 6BWG_C_W4, 6BWG_C_W5 6BSB_C_W1, 6BSB_C_W2, 6BSB_C_W3, 6BSB_C_W4, 6BSB_C_W5 6BBP_C_W1, 6BBP_C_W2, 6BBP_C_W3, 6BBP_C_W4, 6BBP_C_W5 6BMB_P_W1, 6BMB_P_W2, 6BMB_P_W3, 6BMB_P_W4, 6BMB_P_W5 6BTG_P_W1, 6BTG_P_W2, 6BTG_P_W3, 6BTG_P_W4, 6BTG_P_W5 6BWG_P_W1, 6BWG_P_W2, 6BWG_P_W3, 6BWG_P_W4, 6BWG_P_W5 6BSB_P_W1, 6BSB_P_W2, 6BSB_P_W3, 6BSB_P_W4, 6BSB_P_W5 6BBP_P_W1, 6BBP_P_W2, 6BBP_P_W3, 6BBP_P_W4, 6BBP_P_W5
合约大小	一份价值62,500英镑的期货合约
合约月份	每周合约连续列出4周
标的合约	6B
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的星期一/二/三/四/五上午9:00（中部时间）结束。
最小变动价位	0.0001=6.25 美元

加元周1/2/3/4/5期权

交易所产品代码	MD1(当月第1周周1),MD2(第2周周1),MD3(第3周周1),MD4(第4周周1),MD5(第5周周1) TL1(当月第1周周2),TL2(第2周周2),TL3(第3周周2),TL4(第4周周2),TL5(第5周周2) WD1(当月第1周周3),WD2(第2周周3),WD3(第3周周3),WD4(第4周周3),WD5(第5周周3) SD1(当月第1周周4),SD2(第2周周4),SD3(第3周周4),SD4(第4周周4),SD5(第5周周4) 1CD (当月第1周周5),2CD(第2周周5),3CD(第3周周5),4CD(第4周周5),5CD(第5周周5)
我司代码(临时)	6CMD_C_W1, 6CMD_C_W2, 6CMD_C_W3, 6CMD_C_W4, 6CMD_C_W5 6CTL_C_W1, 6CTL_C_W2, 6CTL_C_W3, 6CTL_C_W4, 6CTL_C_W5 6CWD_C_W1, 6CWD_C_W2, 6CWD_C_W3, 6CWD_C_W4, 6CWD_C_W5 6CSD_C_W1, 6CSD_C_W2, 6CSD_C_W3, 6CSD_C_W4, 6CSD_C_W5 6CCD_C_W1, 6CCD_C_W2, 6CCD_C_W3, 6CCD_C_W4, 6CCD_C_W5 6CMD_P_W1, 6CMD_P_W2, 6CMD_P_W3, 6CMD_P_W4, 6CMD_P_W5 6CTL_P_W1, 6CTL_P_W2, 6CTL_P_W3, 6CTL_P_W4, 6CTL_P_W5 6CWD_P_W1, 6CWD_P_W2, 6CWD_P_W3, 6CWD_P_W4, 6CWD_P_W5 6CSD_P_W1, 6CSD_P_W2, 6CSD_P_W3, 6CSD_P_W4, 6CSD_P_W5 6CCD_P_W1, 6CCD_P_W2, 6CCD_P_W3, 6CCD_P_W4, 6CCD_P_W5
合约大小	一份价值100,000加元的期货合约
合约月份	每周合约连续列出4周
标的合约	6C
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的星期一/二/三/四/五上午9:00（中部时间）结束。
最小变动价位	0.0001=10 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=5 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

欧元周1/2/3/4/5期权

交易所产品代码	MO1(当月第1周周1),MO2(第2周周1),MO3(第3周周1),MO4(第4周周1),MO5(第5周周1) TU1(当月第1周周2),TU2(第2周周2),TU3(第3周周2),TU4(第4周周2),TU5(第5周周2) WE1(当月第1周周3),WE2(第2周周3),WE3(第3周周3),WE4(第4周周3),WE5(第5周周3) SU1(当月第1周周4),SU2(第2周周4),SU3(第3周周4),SU4(第4周周4),SU5(第5周周4) 1EU (当月第1周周5),2EU(第2周周5),3EU(第3周周5),4EU(第4周周5),5EU(第5周周5)
我司代码(临时)	6EMO_C_W1, 6EMO_C_W2, 6EMO_C_W3, 6EMO_C_W4, 6EMO_C_W5 6ETU_C_W1, 6ETU_C_W2, 6ETU_C_W3, 6ETU_C_W4, 6ETU_C_W5 6EWE_C_W1, 6EWE_C_W2, 6EWE_C_W3, 6EWE_C_W4, 6EWE_C_W5 6ESU_C_W1, 6ESU_C_W2, 6ESU_C_W3, 6ESU_C_W4, 6ESU_C_W5 6EEU_C_W1, 6EEU_C_W2, 6EEU_C_W3, 6EEU_C_W4, 6EEU_C_W5 6EMO_P_W1, 6EMO_P_W2, 6EMO_P_W3, 6EMO_P_W4, 6EMO_P_W5 6ETU_P_W1, 6ETU_P_W2, 6ETU_P_W3, 6ETU_P_W4, 6ETU_P_W5 6EWE_P_W1, 6EWE_P_W2, 6EWE_P_W3, 6EWE_P_W4, 6EWE_P_W5 6ESU_P_W1, 6ESU_P_W2, 6ESU_P_W3, 6ESU_P_W4, 6ESU_P_W5 6EEU_P_W1, 6EEU_P_W2, 6EEU_P_W3, 6EEU_P_W4, 6EEU_P_W5
合约大小	一份价值125,000欧元的期货合约
合约月份	每周合约连续4 周列出
标的合约	6E
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的星期一/二/三/四/五上午9:00（中部时间）结束。
最小变动价位	0.0001=12.50 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

瑞郎周5期权

交易所产品代码	1SF(当月第1周周5), 2SF(第2周周5), 3SF(第3周周5), 4SF(第4周周5), 5SF(第5周周5)
我司代码(临时)	6SSF_C_W1, 6SSF_C_W2, 6SSF_C_W3, 6SSF_C_W4, 6SSF_C_W5 6SSF_P_W1, 6SSF_P_W2, 6SSF_P_W3, 6SSF_P_W4, 6SSF_P_W5
合约大小	一份价值125,000瑞士法郎的期货合约
合约月份	每周合约连续4 周列出。在季度或连续期权到期当周没有列出每周合约。
标的合约	6S
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的星期五上午9:00（中部时间）结束。
最小变动价位	0.0001=12.50 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.00005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.0005 的合约

日元周1/2/3/4期权

交易所产品代码	MJ1(当月第1周周1),MJ2(第2周周1),MJ3(第3周周1),MJ4(第4周周1),MJ5(第5周周1) TJ1(当月第1周周2),TJ2(第2周周2),TJ3(第3周周2),TJ4(第4周周2),TJ5(第5周周2) WJ1(当月第1周周3),WJ2(第2周周3),WJ3(第3周周3),WJ4(第4周周3),WJ5(第5周周3) SJ1(当月第1周周4),SJ2(第2周周4),SJ3(第3周周4),SJ4(第4周周4),SJ5(第5周周4)
我司代码(临时)	6JMJ_C_W1, 6JMJ_C_W2, 6JMJ_C_W3, 6JMJ_C_W4, 6JMJ_C_W5 6JTJ_C_W1, 6JTJ_C_W2, 6JTJ_C_W3, 6JTJ_C_W4, 6JTJ_C_W5 6JWJ_C_W1, 6JWJ_C_W2, 6JWJ_C_W3, 6JWJ_C_W4, 6JWJ_C_W5 6JSJ_C_W1, 6JSJ_C_W2, 6JSJ_C_W3, 6JSJ_C_W4, 6JSJ_C_W5 6JMJ_P_W1, 6JMJ_P_W2, 6JMJ_P_W3, 6JMJ_P_W4, 6JMJ_P_W5 6JTJ_P_W1, 6JTJ_P_W2, 6JTJ_P_W3, 6JTJ_P_W4, 6JTJ_P_W5 6JWJ_P_W1, 6JWJ_P_W2, 6JWJ_P_W3, 6JWJ_P_W4, 6JWJ_P_W5 6JSJ_P_W1, 6JSJ_P_W2, 6JSJ_P_W3, 6JSJ_P_W4, 6JSJ_P_W5
合约大小	一份价值12,500,000日元的期货合约
合约月份	连续四周列出的每周合约
标的合约	6J
期权类型	欧式期权
交易时间	周一至周五夏令：06:00-05:00 冬令：07:00-06:00
合约到期日	交易在合约周的星期一/二/三/四上午9:00（中部时间）结束。
最小变动价位	0.000001=12.50 美元，适用权利金>0.0005 的合约 0.0000005 个指数点=6.25 美元，适用权利金≤0.000005 的合约